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深度研读系列
量化投资与机器学习
25个内容
QIML Insight——深度研读系列是公众号全力打造的一档深度、前沿、高水准栏目。公众号遴选了各大期刊前沿论文，按照理解和提炼的方式为读者呈现每篇论文最精华的部分。QIML希望大家能够读到可以成长的量化文章，愿与你共同进步！
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1.
统一框架下的截面动量与时序动量策略
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1617245962
2.
拥挤交易：行业轮动与因子择时策略的构建
2.
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1617698979
3.
MSCI：捕捉因子模型非线性的收益
3.
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1619435820
4.
波动因子：基于NLP的行业分类
4.
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1621848754
5.
Rebeco：A股低风险异象的实证研究
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1622542019
6.
News Co-Occurrences：关注同时出现在新闻中的股票
6.
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1623142298
7.
供应链数据因子化研究：Customer Momentum
7.
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1623756929
8.
基于CFTC持仓报告的机器学习模型
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1624271208
9.
价值因子的改进：结合动量的思想
9.
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1625470877
10.
如何更稳健的计算组合最优权重（附代码）
10.
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1626339247
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