金融工程日报:市场持续缩量，各大期指持续升水

金融工程日报:市场持续缩量，各大期指持续升水

市场表现：今日(20221221) 规模指数中上证50指数表现较好，板块指数中上证综指表现较好，风格指数中沪深300价值指数表现较好。消费者服务、商贸零售、农林牧渔、食品饮料、交通运输行业表现较好，国防军工、汽车、电新、机械、电子行业表现较差。西安国资、酒店餐饮、预制菜、休闲服务金股、海洋渔业等概念表现较好，中国盐业总公司、工业母机、能源管道、移动POS机、华鑫证券金股等概念表现较差。

市场情绪：今日收盘时有34只股票涨停，有18只股票跌停。昨日涨停股票今日高开高走，收盘收益为1.18%，昨日跌停股票今日收盘收益为-2.94%。今日封板率67%，较前日提升1%，连板率14%，较前日下降12%。

市场资金流向：截止 20221220 两融余额为15615亿元，其中融资余额14700亿元，融券余额915亿元。两融余额占流通市值比重为2.4%，两融交易占市场成交额比重为7.2%。20221221 北向合计净流入18.7亿元。

折溢价：20221220当日ETF溢价较多的是人工智能ETF，ETF折价较多的是沪港深科技ETF。近半年以来大宗交易日均成交金额达到27亿元，20221220当日大宗交易成交金额为25亿元，近半年以来平均折价率5.58%，当日折价率为6.21%。近一年以来上证50、沪深300与中证500股指期货主力合约的年化贴水率中位数分别为0.13%, 1.99%, 4.99%，当日上证50股指期货主力合约年化升水率为1.45%，处于近一年来65%分位点，当日沪深300股指期货主力合约年化升水率为4.81%，处于近一年来84%分位点，当日中证500股指期货主力合约年化升水率为4.07%，处于近一年来83%分位点。

机构关注与龙虎榜：近一周内调研机构较多的股票是埃斯顿、英杰电气、亿田智能、海兰信、赛微电子、亚钾国际、广和通、中国海诚等，埃斯顿被86家机构调研。20221221披露龙虎榜数据中，机构专用席位净流入较多的股票是元利科技、英飞拓、生意宝、益客食品等，机构专用席位净流出较多的股票是舒泰神、众生药业、海锅股份、中农联合、巨轮智能、亨迪药业、绿康生化、徐家汇、西安饮食等。陆股通净流入较多的股票是众生药业、中交地产等，陆股通净流出较多的股票是中国医药等。

风险提示：市场环境变动风险；本报告基于历史客观数据统计，不构成投资建议。

证券分析师：杨怡玲（S0980521020001）；

张欣慰（S0980520060001）；