2017年,我国资产证券化一级市场的发行规模已经突破万亿,算得上走上了正规。回首这个结构化产品的发展之路,可以用“创新”-“复制”-“创新”来概况,今天帮大家系统性梳理一下银行信贷ABS的“首单”创新。
截至2017年12月6日,银行信贷资产证券化(包括政策性银行、国有大行、股份制银行、城商行和农商行)共发行315单,发行规模合计13609亿元。基础 资产类别包括企业贷款、个人住房抵押贷款、信用卡贷款、消费贷款、汽车贷款、铁路专项贷款和工程机械贷款等。
图1 银行信贷资产证券化发行规模(亿元)
数据来源:wind资讯
时间:2005年至2017年
一、企业贷款
1、首单对公贷款ABS
2015年12月21日,国家开发银行,开元2005年第一期信贷资产支持证券,发行规模41.77亿元。
2、首单股份制银行对公贷款ABS
2007年9月14日,上海浦发银行,浦发2007年第一期信贷资产支持证券,发行规模43.83亿元。
3、首单国有大行对公贷款ABS
2017年,工商银行,工元2007年第一期信贷资产支持证券
4、首单邮储银行对公贷款ABS
2013年12月6日,中国邮政储蓄银行股份有限公司,邮元2013年第一期信贷资产支持证券,发行规模5亿元
5、首单城商行对公贷款ABS
2014年5月20日,北京银行股份有限公司,京元2014年第一期信贷资产证券化信托资产支持证券,发行规模57.79亿元
6、首单农商行对公贷款ABS
2014年8月8日,广东顺德农村商业银行股份有限公司,顺德农商银行2014年第一期信贷资产支持证券,发行规模15.34亿元
7、首单外资银行对公贷款ABS
2015年1月20日,汇丰银行(中国)有限公司,汇元2015年第一期信贷资产支持证券,发行规模13.48亿元
二、个人住房抵押贷款
1、首单个人住房抵押贷款ABS
2005年12月19日,中国建设银行股份有限公司,建元2005年第一期个人住房抵押贷款资产支持证券,发行规模30.17亿元
2、邮储银行首单个人住房抵押贷款ABS
2014年7月25日,中国邮政储蓄银行股份有限公司,邮元2014年第一期个人住房抵押贷款资产支持证券,发行规模68.14亿元
3、首单股份制银行个人住房抵押贷款ABS
2015年3月10日,招商银行股份有限公司,招元2015年第一期个人住房抵押贷款资产支持证券,发行规模31.5亿元
4、首单农商行个人住房抵押贷款ABS
2015年9月25日,江苏江南农村商业银行股份有限公司,居融2015年第一期个人住房抵押贷款资产支持证券,发行规模8.48亿元
5、首单城商行个人住房抵押贷款ABS
2015年10月21日,北京银行股份有限公司,京诚2015年第二期个人住房抵押贷款资产支持证券,发行规模29.9亿元
三、信用卡贷款
1、首单信用卡贷款ABS
2014年3月25日,招商银行股份有限公司,招商2014年第一期信贷资产证券化信托资产支持证券,发行规模81.09亿元
2、首单国有大行信用卡ABS
2015年11月6日,交通银行股份有限公司,交元2015年第一期信用卡分期资产支持证券,发行规模50.22亿元
四、消费贷款
1、首单交易所上市信贷ABS、首单消费贷款ABS
2014年6月25日,平安银行股份有限公司,平安银行1号小额消费贷款证券化信托资产支持证券,发行规模26.31亿元
2、首单银行系循环购买消费贷款ABS
2015年7月17日,宁波银行股份有限公司,永盈2015年第一期消费信贷资产支持证券,发行规模36.99亿元
3、首单农商行消费贷款ABS
2015年11月26日,厦门农村商业银行股份有限公司,普盈2015年第一期消费信贷资产支持证券,发行规模6.03亿元
五、汽车贷款
1、首单银行系汽车贷款ABS
2015年8月11日,平安银行股份有限公司,平银2015年第一期汽车抵押贷款资产支持证券,发行规模31.47亿元
2、首单城商行汽车贷款ABS
2016年5月10日,晋城银行股份有限公司,金诚2016年第一期个人汽车贷款资产支持证券,发行规模9.28亿元
3、首单农商行汽车贷款ABS
2017年8月31日,江苏常熟农村商业银行股份有限公司,常星2017年第一期个人汽车贷款资产支持证券,发行规模12.54亿元
六、铁路专项贷款
1、首单铁路专项贷款ABS
2013年11月20日,国家开发银行,开元2013年第一期铁路专项信贷资产支持证券,发行规模80亿元
七、工程机械贷款
1、首单工程机械贷款ABS
2015年1月22日,上海浦东发展银行股份有限公司,浦发2015年工程机械贷款资产支持证券,发行规模14.66亿元
八、不良贷款
1、首单不良贷款ABS
2008年1月30日,中国建设银行股份有限公司,建元2008年第一期重整资产支持证券,发行规模27.65亿元
2、首单股份制银行不良贷款ABS
2016年5月31日,招商银行股份有限公司,和萃2016年第一期不良资产支持证券,发行规模2.33亿元
3、首单城商行不良贷款ABS
2017年11月14日,江苏银行股份有限公司,苏誉2017年第一期不良资产支持证券,发行规模7.25亿元
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