【金融工程】策略周报：关注短期切换
研而有信
发表于
重要提示
文：金融团队
转自中信期货研究所金融工程团队报告
本文基于《行业轮动专题系列八：聚合数据下的周频策略》，计算当周中信一级行业轮动模型的行业配置。本周模型在上周基础上调仓显著，提示关注行业的短期切换与变化，配置上可以执行更为积极的轮动组合。
一、 行业轮动策略建议：积极调整组合
— 历史文章回顾 —
专题报告：多因子选股系列
【金融工程】专题：多因子选股系列二：基于情景Alpha模型的中证800选股策略：并则俱损，分而两利
【金融工程】专题：多因子选股：基于中证1000的多频共振选股策略
专题报告：行业轮动系列
【金融工程】行业轮动专题系列十：月频视角下的行业轮动：疾取慢攻，各有其道
专题报告：权益因子研究系列
【金融工程】专题：权益因子择时系列（一）：初探因子择时的模型和方法选择
【金融工程】财务因子专题系列二：基于盈余惯性的量化选股策略
【金融工程】财务因子专题系列三：基于分析师盈利预期上调的量化策略
专题报告：衍生品量化系列
【金融工程】专题：期货多因子系列（四）:商品期货alpha因子拾遗
【金融工程】专题：期货多因子系列（三）：稳定样本下的期限结构因子
【金融工程】专题：期货多因子系列（二）:商品期货截面风格因子初探
【金融工程】专题：期货多因子系列（一）：动量及高阶矩因子在商品期货截面上的运用
【金融工程】专题：期货择时系列（一）:波动率能否用于有色金属期货择时？
策略周报
【金融工程】策略周报：局部轮动，电子先行
跟踪周报
【金融工程】跟踪周报：风格切换，效应收缩
团队简介
“研而有信”是金融策略团队成果分享平台，覆盖大类资产配置、产品策略、金融期货策略、期权与ETF策略。团队致力于为市场带来专业、特色的研究产品和服务，感谢您的关注！